系統函數 - 量化因子

函數名稱 函數中文名稱 語法
10日內破低次數 10日內破低次數 統計指定期間內股價跌破過往支撐的頻率，衡量走勢弱勢程度。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設10日。
10日內跌幅超過5%天數 10日內跌幅超過百分之5天數 統計指定期間內發生劇烈跌幅的天數，衡量股價向下的波動頻率。
傳入兩個參數：
- 第一個參數：計算天期(日)，此因子預設10日。
- 第二個參數：漲跌幅限制(%)，此因子預設-5%。
120日賣出動能(Kiosotto) 120日賣出動能(Kiosotto) 利用Kiosotto Indicator，加權累計新高與新低時的價量動能，評估相對強弱比。
150日買進動能(Kiosotto) 150日買進動能(Kiosotto) 利用Kiosotto Indicator，加權累計新高與新低時的價量動能，評估相對強弱比。
20日內破低次數 20日內破低次數 統計指定期間內股價跌破過往支撐的頻率，衡量走勢弱勢程度。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設20日。
52週動能 52週動能 計算當前股價與年度高點的比例，衡量股價在長線趨勢的相對位階。
52週動能_最高價 52週動能_最高價 計算收盤價相對於年度最高點的距離，評估股價與強勢壓力的接近程度。
Andean Oscillator多頭(20) Andean Oscillator多頭(20) 計算價格下緣支撐線的變異程度，量化底部趨勢的穩定性。
傳入一個參數：AO計算天期(日)，決定取樣回顧的天數，天期愈小反應愈快，天期愈大則愈平滑，此因子預設20日。
Andean Oscillator空頭(120) Andean Oscillator空頭(120) 藉由計算價格上緣壓力線的方差，衡量頂部鬆動程度。
傳入一個參數：AO計算天期(日)，決定取樣回顧的天數，天期愈小反應愈快，天期愈大則愈平滑，此因子預設120日。
ATR_10日 ATR_10日 計算區間價格波動的真實平均範圍，衡量波動率。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設10日。
calmar_ratio_250d calmar_ratio_250d 透過區間報酬率與最大回撤(MDD)的比值，衡量每單位風險所換取的投資收益。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設250日。
dd_ma_250d dd_ma_250d 藉由計算指定期間內的平均回撤深度，衡量資產在該區間內承受價格壓力的常態水準。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設250日。
Empty_line指標_20d Empty_line指標_20d 透過多天期均線組合建立基準線，計算股價偏離程度。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設20日。
OBV MACD_OSC柱狀體 OBV MACD_OSC柱狀體 利用MACD指標中的快線-慢線(OSC)，捕捉量能趨勢的動量。
P_CFV P_CFV 以營收現金比的波動率作為風險折現因子，評估經風險調整後的市值。
QMJ_safe QMJ_safe 將綜合安全評分與本益比加權，篩選具備財務韌性的低估值標的。
ROA_P ROA_P 計算單位股價所對應的資產回報率，衡量資產運用的性價比。
ROA_PB ROA_PB 利用股價淨值比調整資產報酬率，篩選具備高效率且估值合理的標的。
ROE_P ROE_P 計算單位股價換得的股東獲利能力，評估股本報酬的投資價值。
ROE_PB ROE_PB 以股價淨值比平滑ROE，篩選具備高股東獲利效率且估值合理的標的。
ROS_P ROS_P 計算單位股價背後的純益率，衡量企業獲利能力與股價的性價比。
StochRSI_K StochRSI_K 對RSI指標進行隨機指標(KD)平滑運算，提升對極端行情的敏銳度。
傳入四個參數：
- 第一個參數：RSI計算天期，此因子預設14日。
- 第二個參數：K線移動平均天期，此因子預設3日。
- 第三個參數：D線移動平均天期，此因子預設3日。
- 第四個參數：隨機震盪區間，此因子預設9日。
Wave Smoother Wave Smoother 利用三角函數權重平滑價格，消除週期性雜訊以確認趨勢。
傳入兩個參數：
- 第一個參數：循環計算週期，此因子預設5日。
- 第二個參數：相位補償/領先度，此因子預設70。
YZVolatility(14) YZVolatility(14) 結合跳空與盤中波動的變異數，全面估算資產真實波動率。
傳入三個參數：
- 第一個參數：計算天期(日)，此因子預設14日。
- 第二個參數：係數C，此因子預設0.34。
- 第三個參數：係數K，此因子預設0.34。
人氣指標AR_250 人氣指標AR_250 藉由開盤價與極值位階的比值，衡量市場買賣氣與人氣熱度。
大單20日買賣超金額 大單20日買賣超金額 追蹤大單主力的中長期布局力道。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設20日。
小單20日買賣超金額 小單20日買賣超金額 觀察散戶是否退場，通常作為反向指標。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設20日。
中單5日買賣超金額 中單5日買賣超金額 偵測市場中堅力量的跟風動向。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設5日。
主力10日內買超天數 主力10日內買超天數 統計指定期間內主力站在買方的天數頻率，衡量籌碼面收集動能的持續性。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設10日。
主力20日籌碼區間買超賣超比 主力20日籌碼區間買超賣超比 分別加總區間內的累計買超與累計賣超張數，並計算其比率，衡量主力多空力道的對稱性與買盤強度的量級。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設20日。
外資10日內賣超天數 外資10日內賣超天數 統計指定期間內外資站在賣方的天數頻率，衡量外資籌碼調節的持續性與壓力。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設10日。
外資10日買張佔股本比 外資10日買張佔股本比 計算外資在指定期間內的累計買入強度，並以公司總股本作標準化，衡量外資對該標的的持股滲透率與籌碼集中速度。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設10日。
本益比5日變異 本益比5日變異 計算指定期間內本益比的變化率，衡量市場評價的調整動能。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設5日。
企業價值EV 企業價值EV 整合市值、負債與現金水位，計算收購該企業所需的真實總體代價。
自由現金流量_P 自由現金流量_P 計算單位股價產生的自由現金流收益率。
自自20日內買超天數 自自20日內買超天數 統計指定期間內自營商站在買方的天數，衡量具備避險與短線操作特性的本土法人籌碼連續性。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設20日。
自自20日籌碼區間買超賣超比 自自20日籌碼區間買超賣超比 藉由區分區間內自營商的累計買盤與累計賣盤，計算兩者力道的對比係數，衡量該自營商在此階段的操作偏向與多頭集中度。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設20日。
法人10日內賣超天數 法人10日內賣超天數 統計指定期間內三大法人(外資、投信、自營商)合計站在賣方的天數頻率，衡量整體機構投資者籌碼撤出的持續性與集體偏空態度。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設10日。
股價毛利比_3 股價毛利比_3 利用近期營收與毛利預估每股獲利，衡量股價相對於毛利的倍數。
傳入一個參數：計算天期(月)，此因子預設3月。
股價營收比_3 股價營收比_3 利用近期累計營收計算每股營收，衡量股價相對於營收的倍數。
傳入一個參數：計算天期(月)，此因子預設3月。
股價營利比_12 股價營利比_12 利用年度累計營收預估營業利益，衡量股價相對於本業獲利的倍數。
傳入一個參數：計算天期(月)，此因子預設12月。
流動性因子(成交值) 流動性因子(成交值) 透過成交金額的對數轉換觀察資金規模的數量級，並作為衡量市場流動性深度的基準指標。
借券賣出餘額張數 借券賣出餘額張數 鎖定特定交易日的借券賣出餘額，監控空方部位累積狀況及潛在的軋空動能。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設1日。
海龜20日潛在波動性 海龜20日潛在波動性 利用遞迴平滑處理真實波幅，計算海龜法則的標準波動值。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設20日。
特大單5日買賣超金額 特大單5日買賣超金額 追蹤特大單主力的短期布局力道。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設5日。
高低動能_5日 高低動能_5日 計算收盤價相對於區間低點的距離，並以區間振幅進行標準化，衡量價格在近期極端範圍內的彈性與強度。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設5日。
最高價均價幅度 最高價均價幅度 透過計算當日最高價與當日均價的比值，衡量當日股價向上衝刺的力道。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設1日。
跌破5年線 跌破5年線 透過計算股價相對於五年長天期均線的乖離率，衡量股價偏離長期價值中樞的程度與超跌狀況。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設1200日。
綜十10日內買超天數 綜十10日內買超天數 統計指定期間內綜合前十大券商站在買方的天數頻率，衡量市場核心籌碼的吸納持續性。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設10日。
價量動能_20日 價量動能_20日 透過計算單位成交量所帶動的價格漲跌絕對值，衡量市場資金推動股價變動的效率與成本。
傳入一個參數：計算天期(日)，此因子預設20日。
築底指標(ZDZB) 築底指標(ZDZB) 藉由漲跌天數比例評估多空動能，並以均線差觀察底部的翻轉。
傳入三個參數：
- 第一個參數：ZDZB指標區間，此因子預設125。
- 第二個參數：短MA期數，此因子預設5日。
- 第三個參數：長MA期數，此因子預設20日。