資料欄位 - 期權
| 欄位名稱 | 欄位說明 | 支援商品 |
|---|---|---|
| Delta | 傳回選擇權商品或是權證商品的Delta值，用來衡量標的現股價格變動對權利金的影響。表示標的現股價格變動Y元，選擇權(或權證)價格將變動Delta * Y元。 | 台(權證) 選擇權 |
| Gamma | 傳回選擇權商品或是權證商品的Gamma值，用來衡量標的現股價格變動對選擇權(或權證)Delta的影響。表示標的現股價格變動Y元，選擇權(或權證)的Delta值將變動Gamma * Y元。 | 台(權證) 選擇權 |
| RHO | 傳回選擇權商品或是權證商品的RHO值，用來衡量利率變動對權利金的影響。表示當利率變動Y%，選擇權(或權證)價格將變動RHO * Y元。 | 台(權證) 選擇權 |
| Theta | 傳回選擇權商品或是權證商品的Theta值，用來衡量時間變化對權利金的影響。表示每經過一天，選擇權(或權證)價格將減少(Theta / 365)元。 | 台(權證) 選擇權 |
| Vega | 傳回選擇權商品或是權證商品的Vega值，用來衡量標的股價格波動率變動對權利金的影響。表示標的現股價格變動Y%，選擇權(或權證)價格將變動Vega * Y元。 | 台(權證) 選擇權 |
| 十大交易人未沖銷買口 | 交易所公告的期貨大額交易人未沖銷部位結構表中前十大交易人買方未沖銷部位數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 十大交易人未沖銷賣口 | 交易所公告的期貨大額交易人未沖銷部位結構表中前十大交易人賣方未沖銷部位數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 十大法人未沖銷買口 | 交易所公告的期貨大額交易人未沖銷部位結構表中前十大特定法人買方未沖銷部位數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 十大法人未沖銷賣口 | 交易所公告的期貨大額交易人未沖銷部位結構表中前十大特定法人賣方未沖銷部位數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 三大法人交易買口 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中多方交易口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 三大法人交易賣口 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中空方交易口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 三大法人買方未平倉 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中多方未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 三大法人買方未平倉金額 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中多方未平倉金額。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 三大法人賣方未平倉 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中空方未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 三大法人賣方未平倉金額 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中空方未平倉金額。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 五大交易人未沖銷買口 | 交易所公告的期貨大額交易人未沖銷部位結構表中前五大交易人買方未沖銷部位數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 五大交易人未沖銷賣口 | 交易所公告的期貨大額交易人未沖銷部位結構表中前五大交易人賣方未沖銷部位數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 五大法人未沖銷買口 | 交易所公告的期貨大額交易人未沖銷部位結構表中前五大特定法人買方未沖銷部位數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 五大法人未沖銷賣口 | 交易所公告的期貨大額交易人未沖銷部位結構表中前五大特定法人賣方未沖銷部位數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 內含值 | 傳回選擇權的內含值。 選擇權買權的內含值計算公式 = MAX(標的股現價－履約價，0)，賣權的內含值計算公式 = MAX(履約價－標的股現價，0)。 |
選擇權 |
| 外資交易買口 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中外資多方交易口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 外資交易賣口 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中外資空方交易口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 外資買方未平倉口數 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中外資多方未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 外資買方未平倉金額 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中外資多方未平倉金額。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 外資賣方未平倉口數 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中外資空方未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 外資賣方未平倉金額 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中外資空方未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 未平倉 | 交易所公告的未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 自營商交易買口 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中自營商多方交易口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 自營商交易賣口 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中自營商空方交易口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 自營商買方未平倉口數 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中自營商多方未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 自營商買方未平倉金額 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中自營商多方未平倉金額。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 自營商賣方未平倉口數 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中自營商空方未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 自營商賣方未平倉金額 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中自營商空方未平倉金額。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 估計除息點數 | 受台股除息影響的估計點數 | 期貨 |
| 投信交易買口 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中投信多方交易口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 投信交易賣口 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中投信空方交易口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 投信買方未平倉口數 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中投信多方未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 投信買方未平倉金額 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中投信多方未平倉金額。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 投信賣方未平倉口數 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中投信空方未平倉口數。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 投信賣方未平倉金額 | 交易所公告的三大法人交易資訊表中投信空方未平倉金額。 在資料欄位時，每日下午3:30後開始更新。 |
期貨 選擇權 |
| 波動性指數 | VIX指標，為衡量全市場之選擇權隱含波動率高低之參考。此數據係依交易所公布之公式設算之系統估計值。 | 期貨 選擇權 |
| 波動率 | 傳回選擇權商品或是權證商品的標的股的歷史波動率(%)，用來衝量過去一段時間內標的股股價的波動幅度。 本系統是用21天的股價做年化計算。回傳數值的單位為％，若波動率為23.12%，回傳值為23.12。 除了支援選擇權/權證商品之外，衍生性商品的標的商品亦支援這個欄位。 |
台股 大盤 類股指數 台(權證) 香港股票 |
| 時間價值 | 傳回選擇權或是權證商品的時間價值。 | 台股 選擇權 |
| 理論價 | 傳回選擇權商品或是權證商品的理論價。計算方式採 Black-Scholes 模型。可和市價相比較，以作為買賣的參考。 |
台(權證) 選擇權 |
| 買賣權未平倉量比率 | 傳回同標的的所有選擇權賣權的未平倉量除以買權的未平倉量得到的比例。 計算公式：所有賣權未平倉量/所有買權未平倉量。 |
選擇權 |
| 買賣權成交量比率 | 傳回同標的的所有選擇權賣權的成交量除以買權的成交量得到的比例。 計算公式：所有賣權成交量/所有買權成交量。 |
選擇權 |
| 買權未平倉量 | 傳回同標的的所有選擇權買權的未平倉量。 | 選擇權 |
| 買權成交量 | 開盤到現在的買權成交量總和。 夜盤商品不納入計算。 |
選擇權 |
| 賣權未平倉量 | 傳回同標的的所有選擇權賣權的未平倉量。 | 選擇權 |
| 賣權成交量 | 開盤到現在的賣權成交量總和。夜盤商品不納入計算。 | 選擇權 |
| 隱含波動率 | 傳回選擇品商品或是權證商品的隱含波動率。隱含波動率是以商品在市場上的最新成交價格以Black-Scholes 模型反推出的標的商品波動率。 週頻率以上，是取期底值。 |
台(權證) 選擇權 |