報價欄位 - 期權

欄位名稱 欄位說明 支援商品
Delta 選擇權／權證商品的Delta值，用來衡量標的商品價格的變動幅度對商品價格的影響。 台(權證) 選擇權
Gamma 選擇權／權證商品的Gamma值，用來衡量標的商品價格變動幅度對商品Delta的影響。 台(權證) 選擇權
RHO 選擇權／權證商品的RHO值，用來衡量利率的變動幅度對商品價格的影響。 台(權證) 選擇權
Theta 選擇權／權證商品的Theta值，用來衡量時間的流逝對商品價格的影響。 台(權證) 選擇權
Vega 選擇權／權證商品的Vega值，用來衡量標的商品隱含波動率的變動幅度對商品價格的影響。 台(權證) 選擇權
內含值 選擇權／權證商品的內含值(Intrinsic value)，也就是標的股現價與履約價的差異。 台(權證) 選擇權
有效槓桿 選擇權／權證商品的有效槓桿倍數，代表標的股每變動1%時商品價格的變動幅度。 台(權證) 選擇權
到期日 商品的到期日。欄位格式為西元年月日，例如20221101。也可以使用GetSymbolInfo("到期日")來表示。 台(權證) 期貨 選擇權
波動率 選擇權／權證商品標的股的歷史波動率。單位是％，例如數值如果是23.12％，則回傳23.12。 台股 大盤 類股指數 選擇權 香港股票
波動率差額 歷史波動率與隱含波動率的差異。
計算公式：歷史波動率 ─ 隱含波動率。		 台(權證) 選擇權
時間價值 選擇權／權證商品的時間價值(Time value)。 台(權證) 選擇權
執行比例 回傳權證商品的執行比例。格式是數值，例如執行比例為0.5時則回傳0.5。也可以使用GetSymbolInfo("執行比例")來表示。
 台(權證)
理論價 選擇權／權證商品的理論價格，採用Black-Scholes模型計算。 台(權證) 選擇權
最後交易日 商品的最後交易日。欄位格式為西元年月日，例如20221101。 台(權證) 期貨 選擇權
剩餘日 距離最後交易日的天數(包括例假日)。 台(權證) 期貨 選擇權
剩餘交易日 距離最後交易日的可交易天數。 台(權證) 期貨 選擇權
買進隱含波動率 以最新的買進價格所推算出來的隱含波動率(IV)。
單位是％，例如例如數值如果是23.12％，則回傳23.12。		 台(權證) 選擇權
買賣權未平倉量比率 同契約所有賣權商品(PUT)的未平倉量／買權商品(CALL)的未平倉量。 選擇權
買賣權成交量比率 同契約所有賣權商品(PUT)的成交量／所有買權商品(CALL)的成交量。 選擇權
損益兩平 讓權證商品可以達到損益兩平的標的股價格。 台(權證)
溢價率百分比 損益兩平價格與標的價格的差異幅度比例。數值越大，代表要達到損益兩平越不容易，風險就越大。 台(權證)
價內外百分比 選擇權／權證商品的價內外百分比，也就是履約價與標的股現價之差。以正值表示價內，負值表示價外。 台(權證) 選擇權
履約價 選擇權／權證商品的履約價。也可以使用 GetSymbolInfo("履約價") 來表示。 台(權證) 選擇權
標的漲跌 選擇權／權證商品的標的股目前的漲跌。 台(權證) 選擇權
標的漲跌幅 選擇權／權證商品的標的股目前的漲跌幅。單位是％，例如標的股上漲0.5％，則回傳0.5。 台(權證) 選擇權
標的價格 選擇權／權證商品的標的股目前的價格。 台(權證) 選擇權
賣出隱含波動率 以最新的賣出價格所推算出來的隱含波動率(IV)。
單位是％，例如例如數值如果是23.12％，則回傳23.12。		 台(權證) 選擇權
獲利率百分比 理論價格與市場賣價差佔賣價的比例。
計算公式＝(理論價 ─ 賣價)／賣價 ＊ 100%。		 台(權證) 選擇權