IVolatility - (系統函數)
期權相關
語法：
計算選擇權的隱含波動率
回傳數值=IVolatility(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,選擇權現價)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權，C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率，百分比值。若無風險利率為2%，請輸入2。
- 第六個參數是持有成本，百分比值。若持有成本為1%，請輸入1。
- 第七個參數是選擇權現價。
回傳數值=IVolatility(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,選擇權現價)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權，C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率，百分比值。若無風險利率為2%，請輸入2。
- 第六個參數是持有成本，百分比值。若持有成本為1%，請輸入1。
- 第七個參數是選擇權現價。
說明：
隱含波動率是經由選擇權市場價格反推而得的波動率。隱含波動率的水準顯示了選擇權價格的高低（貴或便宜），也代表了市場參與者對未來的預期。通常會搭配歷史波動率來判斷市場是否出現狂熱或恐慌的狀況。
範例：
value1 = IVolatility("C",8800,9000,20,2,0,40); //計算8800買權的隱含波動率
plot1(value1,"隱含波動率");