BSTheta - (系統函數)
期權相關
語法：
以BlackScholes模型計算選擇權Theta
回傳數值=BSTheta(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權，C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率，百分比值。若無風險利率為2%，請輸入2。
- 第六個參數是持有成本，百分比值。若持有成本為1%，請輸入1。
- 第七個參數是波動率，百分比值。若持有成本為30%，請輸入30。
回傳數值=BSTheta(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權，C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率，百分比值。若無風險利率為2%，請輸入2。
- 第六個參數是持有成本，百分比值。若持有成本為1%，請輸入1。
- 第七個參數是波動率，百分比值。若持有成本為30%，請輸入30。
說明：
Theta為選擇權敏感度分析的參數之一，用來衡量時間變化對選擇權價格的影響。
函數回傳值為選擇權剩餘天數每減少一天，選擇權理論價的變化。Theta永遠為負值，表示選擇權的時間價值隨著到期日的接近而消失。如果選擇權的Theta為-2，在所有條件維持不變的情況下，明日選擇權的理論價會由今天的70下降為68（70-1*2=68）。
範例：
value1 = BSTheta("C",8800,9000,20,2,0,25); //計算波動率25%、20天後到期之台指選擇權9000的Call在指數為8800點的Theta值
plot1(value1, "Theta");
註：更多參數說明請參考BlackScholes公式。