dd_ma_250d -  (系統函數) 量化因子
語法:
藉由計算指定期間內的平均回撤深度,衡量資產在該區間內承受價格壓力的常態水準。
傳入一個參數:計算天期(日),此因子預設250日。
說明:

dd-ma-250d因子衡量的是持股痛苦指數與平均回撤深度。它計算股價從近期高點滑落的平均深度,若一檔股票的平均回撤極深,代表其走勢充滿劇烈震盪與洗盤。這項指標常用於風險控管,將走勢過於劇烈的標的降權或剔除。