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calmar_ratio_250d - (系統函數)
量化因子
語法:
透過區間報酬率與最大回撤(MDD)的比值,衡量每單位風險所換取的投資收益。
傳入一個參數:計算天期(日),此因子預設250日。
說明:
calmar-ratio-250d因子衡量的是風險調整後報酬。它將年化報酬率除以最大回撤,數值越高,代表投資人承受每一單位下檔風險所能換取到的獲利越高。策略上用來尋找穩定緩漲且抗跌耐震的低波動強勢股。