欄位名稱 | Vega (報價欄位) |
語法 |
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欄位分類 | 期權 |
單位 | % |
格式 | 數值 |
支援腳本 | 警示 函數 |
支援商品 | 台(權證) 選擇權 |
說明 |
傳回選擇權商品或是權證商品的Vega值,用來衡量標的股價格波動率變動對權利金的影響。表示標的現股價格變動Y%,選擇權(或權證)價格將變動Vega * Y元。 Vega計算式,請參考Black & Scholes模型。 假設,指選擇權10月份履約價8100的買權,其Vega值為9.2073,表示當加權指數股價上漲1%,選擇權(或權證)價格將上漲0.0921。 |