欄位名稱 Gamma (報價欄位)
語法
Value1 = GetQuote("Gamma");
Value1 = GetQuote("Gamma");
Value1 = q_Gamma;
欄位分類 期權
單位
格式 數值
支援腳本 警示 交易 函數
支援商品 台(權證) 選擇權
說明

選擇權/權證商品的Gamma值,用來衡量標的商品價格變動幅度對商品Delta的影響。

公式是,當標的商品價格變動Y元,選擇權(或權證)的Delta值將變動Gamma*Y。

例如,台指選擇權履約價16500的買權,其Delta值為0.5,Gamma值為0.0008,表示當加權指數上漲100點時,此買權的Delta會增加0.08。

Gamma計算式,請參考Black & Scholes模型。