欄位名稱 | Gamma (報價欄位) |
語法 |
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欄位分類 | 期權 |
單位 | 值 |
格式 | 數值 |
支援腳本 | 警示 函數 |
支援商品 | 台(權證) 選擇權 |
說明 |
傳回選擇權商品或是權證商品的Gamma值,用來衡量標的現股價格變動對選擇權(或權證)Delta的影響。表示標的現股價格變動Y元,選擇權(或權證)的Delta值將變動Gamma * Y元。 Gamma計算式,請參考Black & Scholes模型。 假設,指選擇權10月份履約價8100的買權,其Delta值為0.59,Gamma值為0.0007,表示當加權指數下跌100點時,此買權的Delta將會變動0.07。 |