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20日內破低次數 - (系統函數)
量化因子
語法:
統計指定期間內股價跌破過往支撐的頻率,衡量走勢弱勢程度。
傳入一個參數:計算天期(日),此因子預設20日。
說明:
20日內破低次數因子衡量的是月級別的結構性弱勢。當一檔股票在20日內不斷破底,通常暗示其基本面出現惡化或遭到大型資金持續性倒貨。策略上適合用來定義中期空頭趨勢,並將其排除在多頭選股池之外。