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高低動能_5日 - (系統函數)
量化因子
語法:
計算收盤價相對於區間低點的距離,並以區間振幅進行標準化,衡量價格在近期極端範圍內的彈性與強度。
傳入一個參數:計算天期(日),此因子預設5日。
說明:
高低動能_5日因子衡量的是短線價格彈性與乖離程度。透過近期高低區間標準化,可以評估股價在極短期內的相對強弱位置。策略上常用於短線震盪盤整區間的均值回歸操作,或判斷短線是否過熱。