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自自20日內買超天數 - (系統函數)
量化因子
語法:
統計指定期間內自營商站在買方的天數,衡量具備避險與短線操作特性的本土法人籌碼連續性。
傳入一個參數:計算天期(日),此因子預設20日。
說明:
自自20日內買超天數因子衡量的是本土法人短線聰明錢的連續性。本土自營商的資金屬性通常為短線與絕對報酬,連續買超通常暗示該標的具有爆發力的短線題材或即將公佈的利多,適合短波段動能策略。