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海龜20日潛在波動性 - (系統函數)
量化因子
語法:
利用遞迴平滑處理真實波幅,計算海龜法則的標準波動值。
傳入一個參數:計算天期(日),此因子預設20日。
說明:
海龜20日潛在波動性因子衡量的是通道突破與正常波動範圍。它將真實波幅進行遞迴平滑處理,當價格突破此範圍時即被視為新趨勢的誕生,是經典順勢突破策略的核心參數。