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本益比5日變異 - (系統函數)
量化因子
語法:
計算指定期間內本益比的變化率,衡量市場評價的調整動能。
傳入一個參數:計算天期(日),此因子預設5日。
說明:
本益比5日變異因子衡量的是市場評價的短期重估動能。本益比在短時間內劇烈變化,通常是因為財報超乎預期或股價因利多急拉。策略上可用來追蹤價值正被市場迅速發掘的強勢基本面動能股。