BSGamma - (系統函數)
期權相關
語法：
以BlackScholes模型計算選擇權Gamma
回傳數值=BSGamma(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權，C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率，百分比值。若無風險利率為2%，請輸入2。
- 第六個參數是持有成本，百分比值。若持有成本為1%，請輸入1。
- 第七個參數是波動率，百分比值。若持有成本為30%，請輸入30。
回傳數值=BSGamma(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權，C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率，百分比值。若無風險利率為2%，請輸入2。
- 第六個參數是持有成本，百分比值。若持有成本為1%，請輸入1。
- 第七個參數是波動率，百分比值。若持有成本為30%，請輸入30。
說明：
Gamma為選擇權敏感度分析的參數之一，用來衡量Delta相對於標的價格變動的敏感度。
函數回傳值為標的價格每變動1％，選擇權Delta變化的百分比。Gamma永遠為正值，選擇權在價平時Gamma值最大。例如，假設選擇權的Delta為0.56、Gamma為0.0015，則表示只要標的價格上漲1點，Delta會由0.56增加至0.5615（0.56+1*0.0015=0.5615）
範例：
value1 = BSGamma("C",8800,9000,20,2,0,25); //計算波動率25%、20天後到期之台指選擇權9000的Call在指數為8800點的Gamma值
plot1(value1, "Gamma");
註：更多參數說明請參考BlackScholes公式。