BSDelta -  (系統函數) 期權相關
語法:
以BlackScholes模型計算選擇權Delta
回傳數值=BSDelta(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權,C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率,百分比值。若無風險利率為2%,請輸入2。
- 第六個參數是持有成本,百分比值。若持有成本為1%,請輸入1。
- 第七個參數是波動率,百分比值。若持有成本為30%,請輸入30。
說明:

Delta為選擇權敏感度分析的參數之一,用來衡量選擇權價格相對於標的價格變動的敏感度。

函數回傳值為標的價格每變動1%,選擇權理論價變化的百分比。買權的Delta介於0~+1之間;賣權的Delta介於0~-1之間。價平選擇權的Delta為0.5,代表標的價格變動1點,選擇權會變動0.5點。

範例:

value1 = BSDelta("C",8800,9000,20,2,0,25);       //計算波動率25%、20天後到期之台指選擇權9000的Call在指數為8800點的Delta值
plot1(value1, "Delta");   

註:更多參數說明請參考BlackScholes公式