BSVega - (系統函數)
期權相關
語法：
以BlackScholes模型計算選擇權Vega
回傳數值=BSVega(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權，C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率，百分比值。若無風險利率為2%，請輸入2。
- 第六個參數是持有成本，百分比值。若持有成本為1%，請輸入1。
- 第七個參數是波動率，百分比值。若持有成本為30%，請輸入30。
回傳數值=BSVega(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權，C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率，百分比值。若無風險利率為2%，請輸入2。
- 第六個參數是持有成本，百分比值。若持有成本為1%，請輸入1。
- 第七個參數是波動率，百分比值。若持有成本為30%，請輸入30。
說明：
BS選擇權定價模型為諾貝爾經濟學獎得主Robert Merton和Myron Scholes於1973所發表。依據下列六個參數決定選擇權的理論價：標的價格、履約價、到期天數、無風險利率、持有成本、波動率。其中只有履約價和到期天數是由合約所規定，其餘參數皆會隨市場狀況而變動。
範例：
value1 = BSPrice("C",8800,9000,20,2,0,25); //計算波動率25%、20天後到期之台指選擇權9000的Call在指數為8800點的理論價
plot1(value1, "理論價");
註：更多參數說明請參考BlackScholes公式。