系統函數 - 期權相關


函數名稱 函數中文名稱 語法
blackscholesmodel BlackScholes選擇權評價模型 利用BlackScholes選擇權評價模型計算理論價及Greeks
回傳數值=BlackScholesModel (買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率,輸出理論價,輸出Delta,輸出Gamma,輸出Vega,輸出Theta,輸出Rho)
傳入十三個參數:
- 第一個參數是買賣權,C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率,百分比值。若無風險利率為2%,請輸入2。
- 第六個參數是持有成本,百分比值。若持有成本為1%,請輸入1。
- 第七個參數是波動率,百分比值。若持有成本為30%,請輸入30。
- 第八個參數為傳址參數,會回傳計算完的選擇權理論價。
- 第九個參數為傳址參數,會回傳計算完的選擇權Delta。
- 第十個參數為傳址參數,會回傳計算完的選擇權Gamma。
- 第十一個參數為傳址參數,會回傳計算完的選擇權Vega。
- 第十二個參數為傳址參數,會回傳計算完的選擇權Theta。
- 第十三個參數為傳址參數,會回傳計算完的選擇權Rho。
BSDelta 以BlackScholes模型計算選擇權Delta 以BlackScholes模型計算選擇權Delta
回傳數值=BSDelta(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權,C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率,百分比值。若無風險利率為2%,請輸入2。
- 第六個參數是持有成本,百分比值。若持有成本為1%,請輸入1。
- 第七個參數是波動率,百分比值。若持有成本為30%,請輸入30。
BSGamma 以BlackScholes模型計算選擇權Gamma 以BlackScholes模型計算選擇權Gamma
回傳數值=BSGamma(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權,C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率,百分比值。若無風險利率為2%,請輸入2。
- 第六個參數是持有成本,百分比值。若持有成本為1%,請輸入1。
- 第七個參數是波動率,百分比值。若持有成本為30%,請輸入30。
BSPrice 以BlackScholes模型計算選擇權理論價 以BlackScholes模型計算選擇權理論價
回傳數值=BSPrice(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權,C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率,百分比值。若無風險利率為2%,請輸入2。
- 第六個參數是持有成本,百分比值。若持有成本為1%,請輸入1。
- 第七個參數是波動率,百分比值。若持有成本為30%,請輸入30。
BSTheta 以BlackScholes模型計算選擇權Theta 以BlackScholes模型計算選擇權Theta
回傳數值=BSTheta(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權,C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率,百分比值。若無風險利率為2%,請輸入2。
- 第六個參數是持有成本,百分比值。若持有成本為1%,請輸入1。
- 第七個參數是波動率,百分比值。若持有成本為30%,請輸入30。
BSVega 以BlackScholes模型計算選擇權Vega 以BlackScholes模型計算選擇權Vega
回傳數值=BSVega(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,波動率)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權,C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率,百分比值。若無風險利率為2%,請輸入2。
- 第六個參數是持有成本,百分比值。若持有成本為1%,請輸入1。
- 第七個參數是波動率,百分比值。若持有成本為30%,請輸入30。
DaysToExpirationTF 離到期日天數(依商品代碼) 自動計算台股指數類期貨、選擇權商品的到期天數。
回傳數值=DaysToExpirationTF
HVolatility 計算數列的歷史波動率 計算序列資料的波動率。
回傳數值=HVolatility(數列,期數)
傳入二個參數:
- 第一個參數是數列,通常是開高低收的價格數列。
- 第二個參數是期數。
IVolatility 計算隱含波動率 計算選擇權的隱含波動率
回傳數值=IVolatility(買賣權,標的價格,履約價,到期天數,無風險利率,持有成本,選擇權現價)
傳入七個參數:
- 第一個參數是買賣權,C表買權、P表賣權。
- 第二個參數是標的價格。
- 第三個參數是履約價。
- 第四個參數是到期天數。
- 第五個參數是無風險利率,百分比值。若無風險利率為2%,請輸入2。
- 第六個參數是持有成本,百分比值。若持有成本為1%,請輸入1。
- 第七個參數是選擇權現價。
NORMSDIST 傳回標準常態累加分配函數。 計算數值的標準常態累加分配函數。
回傳數值=NORMSDIST(數值)
傳入一個參數:
- 第一個參數是數值。