欄位名稱 Gamma (資料欄位)
語法
Value1 = GetField("Gamma");
欄位分類 期權
格式 數值
支援腳本 指標 警示 函數
可用頻率
支援商品 台股 選擇權
說明

傳回選擇權商品或是權證商品的Gamma值,用來衡量標的現股價格變動對選擇權(或權證)Delta的影響。表示標的現股價格變動Y元,選擇權(或權證)的Delta值將變動Gamma * Y元。

Gamma計算式,請參考Black & Scholes模型。 假設,指選擇權10月份履約價8100的買權,其Delta值為0.59,Gamma值為0.0007,表示當加權指數下跌100點時,此買權的Delta將會變動0.07。